Back testing

시계열 데이터를 split 하는 방법론으로 backtesting이 있다.

 

Backtesting의 방법론으로 크게 두 가지 방법이 있는데 

 

1. Backtesting with expanding windodw
-> 과거 특정 시점에서 부터 training set의 크기를 늘려가는 방법

2. Backtesting wit sliding window

-> training set의 크기를 일정하게 유지하면서 시작 시점을 이동시켜 가는 방법

자신이 분석하고자 하는 time series data의 trend를 살펴보고 이에 맞게 적절한 방법론을 활용하면 된다.